[Текст] : сборник задач / Д. А. Борзых. - Москва : ЛЕНАНД ; Москва : URSS, 2014. - 208 с. ; 21.5. -
ISBN 978-5-9710-1006-7 : 305.00 р.
ББК У.в641.0я73
Аннотация: В предлагаемом читателю пособии содержатся задачи самого различного уровня сложности --- от типовых, которые приводятся с подробным решением, до задач повышенной сложности. Помимо обычных задач, которые можно решить “вручную”, подобрано большое количество задач, требующих использования каких-либо статистических пакетов. Есть задачи, развивающие навыки программирования в этих статистических пакетах. Задачник охватывает все основные разделы по эконометрике вводного уровня: • оценивание линейных регрессионных моделей по
методу
наименьших квадратов (МНК); • теорема Гаусса−Маркова и свойства МНК-оценок; • построение доверительных интервалов для параметров этих моделей; • тестирование гипотез; • особенности оценивания линейных регрессионных моделей в условиях нарушения теоремы Гаусса−Маркова (случай мультиколлинеарности, гетероскедастичности и автокорреляции); • тесты на правильную функциональную форму модели (тест Рамсея и тест Бокса−Кокса). Помимо этого, задачник содержит задачи по темам, которые относятся к промежуточному уровню: • оценивание эконометрических моделей
методом максимального правдоподобия (ММП); • тестирование гипотез при помощи трех классических тестов, связанных с
методом максимального правдоподобия: тест отношения правдоподобия, тест множителей Лагранжа и тест Вальда; • модели бинарного выбора (logit- и probit-модели); • модели со случайными регрессорами; • элементы теории временных рядов (ARMA-процессы, тест Дики−Фуллера на стационарность временного ряда, GARCH-модели). Также в задачнике имеются два раздела продвинутого уровня:
метод опорных векторов и Random Forest, и два вспомогательных раздела, которые содержат необходимые сведения по линейной алгебре и теории вероятностей. Пособие предназначено для студентов экономических специальностей и преподавателей, ведущих практические занятия по курсу эконометрики.
Доп.точки доступа: Демешев, Борис Борисович
Экземпляры всего: 1
ЦНБ-АБ (1)
Свободны: ЦНБ-АБ (1)
