| ГРНТИ | |
| УДК |
Рубрики:
Экономика--Математические методы--Эконометрика--Учебные пособия
Кл.слова (ненормированные):
Линейные регрессионные модели -- Метод наименьших квадратов -- Теорема Гаусса-Маркова -- МНК-оценки -- Доверительный интервал -- Тестирование гипотез -- Мультиколлинеарность -- Гетероскедастичность -- Автокорреляция -- Тест Рамсея -- Тест Бокса- Кокса -- Правильная функциональная форма модели -- Эконометрические модели -- Метод максимального правдоподобия (ММП) -- Тест отношения правдоподобия -- Тест множителей Лагранжа -- Тест Вальда -- Модель бинарного выбора -- logit- модель -- probit- модель -- Случайная регрессия -- ARMA- процессы -- Тест Дики Фуллера на стационарность временного ряда -- GARCH- модели -- Метод опорных векторов -- Random Forest
Экономика--Математические методы--Эконометрика--Учебные пособия
Кл.слова (ненормированные):
Линейные регрессионные модели -- Метод наименьших квадратов -- Теорема Гаусса-Маркова -- МНК-оценки -- Доверительный интервал -- Тестирование гипотез -- Мультиколлинеарность -- Гетероскедастичность -- Автокорреляция -- Тест Рамсея -- Тест Бокса- Кокса -- Правильная функциональная форма модели -- Эконометрические модели -- Метод максимального правдоподобия (ММП) -- Тест отношения правдоподобия -- Тест множителей Лагранжа -- Тест Вальда -- Модель бинарного выбора -- logit- модель -- probit- модель -- Случайная регрессия -- ARMA- процессы -- Тест Дики Фуллера на стационарность временного ряда -- GARCH- модели -- Метод опорных векторов -- Random Forest
Аннотация: В предлагаемом читателю пособии содержатся задачи самого различного уровня сложности --- от типовых, которые приводятся с подробным решением, до задач повышенной сложности. Помимо обычных задач, которые можно решить “вручную”, подобрано большое количество задач, требующих использования каких-либо статистических пакетов. Есть задачи, развивающие навыки программирования в этих статистических пакетах. Задачник охватывает все основные разделы по эконометрике вводного уровня: • оценивание линейных регрессионных моделей по методу наименьших квадратов (МНК); • теорема Гаусса−Маркова и свойства МНК-оценок; • построение доверительных интервалов для параметров этих моделей; • тестирование гипотез; • особенности оценивания линейных регрессионных моделей в условиях нарушения теоремы Гаусса−Маркова (случай мультиколлинеарности, гетероскедастичности и автокорреляции); • тесты на правильную функциональную форму модели (тест Рамсея и тест Бокса−Кокса). Помимо этого, задачник содержит задачи по темам, которые относятся к промежуточному уровню: • оценивание эконометрических моделей методом максимального правдоподобия (ММП); • тестирование гипотез при помощи трех классических тестов, связанных с методом максимального правдоподобия: тест отношения правдоподобия, тест множителей Лагранжа и тест Вальда; • модели бинарного выбора (logit- и probit-модели); • модели со случайными регрессорами; • элементы теории временных рядов (ARMA-процессы, тест Дики−Фуллера на стационарность временного ряда, GARCH-модели). Также в задачнике имеются два раздела продвинутого уровня: метод опорных векторов и Random Forest, и два вспомогательных раздела, которые содержат необходимые сведения по линейной алгебре и теории вероятностей. Пособие предназначено для студентов экономических специальностей и преподавателей, ведущих практические занятия по курсу эконометрики.
Доп.точки доступа:
Демешев, Борис Борисович
Экземпляры всего: 1
ЦНБ-АБ (1)
Свободны: ЦНБ-АБ (1)