[Текст] : Сб. ст. / Под ред. Ширяева А.Н. - Москва : Наука ; Москва : Наука/Интерпериодика, 2002. - 319 с. - (Труды Математического института им. В.А.Стеклова / РАН, ISSN 0371-9685 ; т.237). - Библиогр. в конце ст. . - Текст рус. , англ. -
ISBN 5-02-002803-7 : 162.00 р., 61.00 р.
ББК У526в641я43 + В1я43 + В15я43(2)2
Аннотация: Стохастическое исчисление является тем мощным средством, на котором основано все развитие современной финансовой математики и финансовой инженерии. В сборник входят статьи, в которых основной акцент сделан на вопросах стохастического и статистического анализа функционирования финансовых инструментов (
акции, опционы, инвестиционные стратегии и т.п.). Рассматриваются вопросы справедливости фундаментальных теорем финансовой математики, взаимосвязи актуарных и финансовых методов, построения хеджирующих стратегий, оптимальных стратегий инвестирования. Приводится критический анализ построения вероятностно-статистических моделей динамики финансовых индексов. Среди авторов сотрудники Математического института им. В.А.Стеклова РАН, Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова и ряд зарубежных ученых, работающих в тесном контакте с российскими коллегами. Сборник рассчитан на научных работников, преподавателей вузов, аспирантов и студентов, занимающихся стохастической финансовой математикой.
Труды Математического института имени В. А. Стеклова,
том 237 Держатели документа: ИВМ СО РАН : 660036, Красноярск, Академгородок, 50, стр.44
Экземпляры всего: 2
ИВМ-СИФ (1), ЦНБ-АБ (1)
Свободны: ИВМ-СИФ (1), ЦНБ-АБ (1)
