Содержание:
Вероятное пространство
Условные вероятности. Независимость
Случайные величины (конечная схема)
Предельные теоремы в схеме Бернулли
Цепи Маркова
Случайные величины (общий случай)
Математическое ожидание
Производящие функции
Характеристические функции
Центральная предельная теорема
Многомерные характеристические функции
Усиленный закон больших чисел
Статистические данные
Статистические критерии
Оценки параметров
Доверительные интервалы
| ГРНТИ | |
| УДК |
Кл.слова (ненормированные):
случайная величина -- функции -- статистические гапотезы -- доверительный интервал
Аннотация: В основу книги положен годовой курс лекций, читавшихся автором в течение ряда лет на отделении математики механико-математического факультета МГУ. Основные понятия и факты теории вероятностей вводятся первоначально для конечной схемы. Математическое ожидание в общем случае определяется так же, как интеграл Лебега, однако у читателя не предполагается знание никаких предварительных сведений об интегрировании по Лебегу. В книге содержатся следующие разделы: независимые испытания и цепи Маркова, предельные теоремы Муавра - Лапласа и Пуассона, случайные величины, характеристические и производящие функции, закон больших чисел, центральная предельная теорема, основные понятия математической статистики, проверка статистических гипотез, статистические оценки, доверительные интервалы. Для студентов младших курсов университетов и втузов, изучающих теорию вероятностей.
Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН
ИВМ СО РАН : 660036, Красноярск, Академгородок, 50, стр.44
Центральная научная библиотека КНЦ СО РАН : 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50
Экземпляры всего: 2
ИФ-КФ (1), ИВМ-Фонд, ЦНБ-ХР (1)
Свободны: ИФ-КФ (1), ЦНБ-ХР (1)