[Текст] : Монография / Д.Ф. Кузнецов. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский политехнический университет, 2006. - 764 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 745-760. -
ISBN 5-7422-1191-0 : 8.50 р.
ББК В171 + В192.162
Аннотация: Данная монография является существенно переработанным и дополненным изданием книги: Кузнецов Д.Ф.
Численное интегрирование стохастических дифференциальных уравнений. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. 712 с. и представляет собой результат 14-летних исследований автора по проблеме численного интегрирования
стохастических дифференциальных уравнений Ито. Настоящая книга является своего рода уникальным изданием. В ней как нигде полно освещена проблема аппроксимации повторных
стохастических интегралов Стратоновича и Ито применительно к численному интегрированию
стохастических дифференциальных уравнений, причем центральное место в этой части книги занимают полученные автором результаты. Монография может рассматриваться как не имеющая аналогов энциклопедия по численным методам и схемам для
стохастических дифференциальных уравнений. По охвату приложений и численным примерам решения математических задач, связанных со стохастическими дифференциальными уравнениями, книга также занимает видное место. Изложение очень подробно и доступно, несмотря на достаточно высокую степень новизны изучаемой проблемы (проблема численного интегрирования
стохастических дифференциальных уравнений получила интенсивное развитие лишь в 80-х годах XX века) и ее очень высокую "формулоемкость" (такова специфика указанной проблемы). В данной книге интенсивно развивается перспективный подход к численному интегрированию
стохастических дифференциальных уравнений Ито, основанный на
стохастических аналогах формулы Тейлора для решения данных
уравнений и специальных методах аппроксимации повторных
стохастических интегралов. Книга окажется интересной специалистам по теории случайных процессов, вычислительной математике, программистам.
Держатели документа: ИВМ СО РАН : 660036, Красноярск, Академгородок, 50, стр.44
Экземпляры всего: 1
ИВМ-Фонд (1)
Свободны: ИВМ-Фонд (1)