Сводный каталог книг

: [учебное пособие] / Г. И. Марчук ; Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние, Вычислит. центр. - Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1973. - 352 с. : ил. - Библиогр.: с. 330-349. - Алф. указ.: с. 350-352. - 8900 экз. - 2.44 р., 2.44 р.

ГРНТИ	27.41
УДК	518.61

ББК В19я73


Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН
ИВМ СО РАН : 660036, Красноярск, Академгородок, 50, стр.44

Доп.точки доступа:
Академия наук СССР; Сибирское отделение АН СССР; Вычислительный центр Сибирского отделения АН СССР
Экземпляры всего: 2
ИФ-КФ (1), ИВМ-Фонд (1)
Свободны: ИФ-КФ (1), ИВМ-Фонд (1)

[Текст] : Теория и численный анализ / Роже Темам; Пер. с англ. В.А. Новикова, А.М. Франка ; Под ред. Б.Г. Кузнецова и Н.Н. Яненко. - Москва : Мир, 1981. - 408 с. : ил. - Библиогр.: с.389-401. - 1.90 р.ББК 518.61

Аннотация: В монографии известного французского математика рассматриваются вопросы существования, единственности и регулярности решений краевых задач для уравнений Навье-Стокса, а также устойчивости и сходимости методов численного решения этих уравнений. Разобрано большое количество соответствующих алгоритмов (метод Галеркина, метод конечных элементов и др.), поэтому она служит хорошим дополнением к монографии О.А. Ладыженской "Математические вопросы динамики вязкой несжимаемой жидкости" (М.: Наука, 1970). Для специалистов, занимающихся аналитическими и численными исследованиями движения жидкостей, аспирантов и студентов старших курсов университетов.

Держатели документа:
ИВМ СО РАН : 660036, Красноярск, Академгородок, 50, стр.44
Экземпляры всего: 1
ИВМ-Фонд (1)
Свободны: ИВМ-Фонд (1)

[Текст] : монография / Д.Ф. Кузнецов. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет, 2001. - 710 с. : ил., табл. - Указ. лит.: с. 693-707. - ISBN 5-288-02462-6 : 8.50 р.

ГРНТИ	27.41.19
УДК	519.21	518.61

ББК В192.162

Аннотация: Монография посвящена проблеме численного решения стохастических дифференциальных уравнений. Изложены как известные, так и новые результаты, связанные со свойствами стохастических интегралов, стохастическими разложениями процессов Ито, аппроксимацией повторных стохастических интегралов, численными методами решения нелинейных и линейных систем стохастических дифференциальных уравнений. Книга адресована специалистам по теории случайных процессов, вычислительной математике, программистам.

Держатели документа:
ИВМ СО РАН : 660036, Красноярск, Академгородок, 50, стр.44
Экземпляры всего: 1
ИВМ-Фонд (1)
Свободны: ИВМ-Фонд (1)

[Текст] : Монография / Д.Ф. Кузнецов. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский политехнический университет, 2006. - 764 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 745-760. - ISBN 5-7422-1191-0 : 8.50 р.

ГРНТИ	27.41.19
УДК	519.21	518.61

ББК В171 + В192.162

Аннотация: Данная монография является существенно переработанным и дополненным изданием книги: Кузнецов Д.Ф. Численное интегрирование стохастических дифференциальных уравнений. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. 712 с. и представляет собой результат 14-летних исследований автора по проблеме численного интегрирования стохастических дифференциальных уравнений Ито. Настоящая книга является своего рода уникальным изданием. В ней как нигде полно освещена проблема аппроксимации повторных стохастических интегралов Стратоновича и Ито применительно к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений, причем центральное место в этой части книги занимают полученные автором результаты. Монография может рассматриваться как не имеющая аналогов энциклопедия по численным методам и схемам для стохастических дифференциальных уравнений. По охвату приложений и численным примерам решения математических задач, связанных со стохастическими дифференциальными уравнениями, книга также занимает видное место. Изложение очень подробно и доступно, несмотря на достаточно высокую степень новизны изучаемой проблемы (проблема численного интегрирования стохастических дифференциальных уравнений получила интенсивное развитие лишь в 80-х годах XX века) и ее очень высокую "формулоемкость" (такова специфика указанной проблемы). В данной книге интенсивно развивается перспективный подход к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений Ито, основанный на стохастических аналогах формулы Тейлора для решения данных уравнений и специальных методах аппроксимации повторных стохастических интегралов. Книга окажется интересной специалистам по теории случайных процессов, вычислительной математике, программистам.

Держатели документа:
ИВМ СО РАН : 660036, Красноярск, Академгородок, 50, стр.44
Экземпляры всего: 1
ИВМ-Фонд (1)
Свободны: ИВМ-Фонд (1)