| УДК |
Аннотация: В книге рассматриваются численные методы решения нелинейных минимаксных задач детерминированного и вероятностного характера, являющиеся частью общей проблемы минимизации недифференцируемых функций. Вводится класс слабо выпуклых функций и изучаются его свойства, а также условия сходимости алгоритмов нелинейного и стохастического программирования. Рассматриваются различные вариатны квазиградиентного метода, исследуется важный класс е-квазиградиентных методов минимизации негладких функций. Обсуждаются постановки стохастических минимаксных задач и приводятся примеры их появления в управлении запасами, исследовании операций, оптимизации систем обслуживания и т.п. Для различных типов стохастических минимаксных задач предлагаются итеративные процессы типа стохастической аппроксимации. Рассчитана на специалистов, использующих в своей работе методы оптимизации, а также занятых в области математического программирования, может быть полезна аспирантам и студентам, специализирующимся в этой области.
Держатели документа:
ИВМ СО РАН : 660036, Красноярск, Академгородок, 50, стр.44
Экземпляры всего: 2
ИВМ-Фонд (2)
Свободны: ИВМ-Фонд (2)