Сводный каталог книг

[Текст] : Учебное пособие для студентов вузов / Е.В. Бережная, В.И. Бережной. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика, 2006. - 432 с. : ил. - Библиогр.: с. 422-423. - Предм. указ.: с. 424-427 . - ISBN 5-279-02940-8 : 227.00 р., 227.00 р.

ГРНТИ	06
УДК	330.45	519.86(075.8)

ББК У.в611я73-1 + У.в6я73

Аннотация: Рассматривается моделирование экономических систем с использованием марковских случайных процессов, моделирование систем массового обслуживания, методы и модели корреляционно-регрессионного анализа и прогнозирования временных рядов экономических показателей. Приводятся оптимизационные методы и модели в управлении экономическими системами, линейное, динамическое, параметрическое и целочисленное программирование, а также транспортные задачи линейного программирования, теория игр и принятие решений. Для преподавателей, аспирантов, студентов экономических вузов и факультетов, менеджеров.

Держатели документа:
ИВМ СО РАН : 660036, Красноярск, Академгородок, 50, стр.44
Центральная научная библиотека КНЦ СО РАН : 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50

Доп.точки доступа:
Бережной, Владимир Иванович
Экземпляры всего: 2
ИВМ-Фонд (1), ЦНБ-АБ (1)
Свободны: ИВМ-Фонд (1), ЦНБ-АБ (1)

[Текст] : Учебник: по специальности "Финансы и кредит" / А.С. Долматов. - Москва : Экзамен, 2006. - 320 с. : ил. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с. 316-319. - ISBN 978-5-377-00016-7. - ISBN 5-377-00016-1 : 127.91 р.

ГРНТИ	27.47
УДК	519.86(075.8)^V3

ББК В18я73 + У9(2)212.5

Аннотация: Учебник посвящен основным аспектам проблемы измерения рыночных рисков. Материал, включенный в пособие, охватывает набор аналитических и численных методов, составляющих широко распространенную среди финансовых аналитиков методику Value-at-Risk (VaR), которая используется для оценки возможных потерь рыночной стоимости портфеля ценных бумаг. Рассматриваются вопросы выбора вектора ключевых рисковых факторов, влияющих на стоимость портфеля, определения параметров вероятностного распределения вектора ключевых рисковых факторов, конструирования функции стоимости портфеля ценных бумаг, выбора и применения наиболее подходящего метода для расчета величины VaR, применения методов приближения функций для целей упрощения расчетов. Также рассматриваются методика SPAN и методика биржи EUREX, предназначенные для оценки рыночных рисков портфелей производных финансовых инструментов. Для студентов, магистрантов и аспирантов экономических специальностей высших учебных заведений, а также финансовых аналитиков, риск-менеджеров, трейдеров.

Держатели документа:
ИВМ СО РАН : 660036, Красноярск, Академгородок, 50, стр.44
Экземпляры всего: 1
ИВМ-Фонд (1)
Свободны: ИВМ-Фонд (1)

[Текст] : Учебник для вузов по специальности 080116 "Мат. методы в экономике" и другим экон. специальностям / В.А. Колемаев и др. ; Под ред. В.А. Колемаева. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 592 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - Авт. указаны на 5-й с. - ISBN 978-5-238-01325-1 : 238.00 р., 236.12 р.

ГРНТИ	27.47
УДК	519.86(075.8)^V3

ББК В18я73-1

Аннотация: Представлены математические методы исследования и модели экономических объектов и процессов, предназначенные (методы и модели) для обоснования и выработки управляющих решений как в детерминированных условиях, так и в условиях полной или частичной неопределенности, а также в динамике. Приводятся примеры и задачи, развивающие навыки принятия управленческих решений в экономике с применением математических методов. Для студентов, обучающихся по специальности 080116 "Математические методы в экономике" и другим экономическим специальностям, магистрантов, аспирантов и слушателей экономического послевузовского образования, а также преподавателей.

Держатели документа:
ИВМ СО РАН : 660036, Красноярск, Академгородок, 50, стр.44

Доп.точки доступа:
Колемаев, Владимир Алексеевич; Гатауллин, Т.М.; Заичкин, Н.И.; Малыхин, В.И.; Бодров, А.П.; Ершов, А.Т.; Карандаев, И.С.; Константинова, Л.А; Королев, И.В.; Кутернин, М.И.; Перегудов, С.А.; Прохоров, Ю.Г.; Соловьев, В.И.; Статкус, А.В.; Юнисов, Х.Х.
Экземпляры всего: 2
ИВМ-Фонд (2)
Свободны: ИВМ-Фонд (2)

: учебное пособие / Н.Б. Кобелев, В.А. Половников, В.В. Девятков ; под общ. ред. Н.Б. Кобелева. - Москва : Курс : ИНФРА-М, 2013. - 360, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 360-361. - ISBN 978-5-905554-17-9 (Курс). - ISBN 978-5-16-006371-3 (ИНФРА-М) : 722.00 р., 722.00 р.

ГРНТИ	06.01
УДК	519.86(075.8)	519.86(075.8)^V3

ББК У.в641я77

Аннотация: Настоящая работа вводит понятия общей теории имитационного моделирования и предназначена, прежде всего, для специалистов широкого спектра отраслей хозяйства, не являющихся программистами или математиками, но желающих применить самую современную технологию имитационного управления своими объектами. Кроме того, эта работа будет полезной для системотехников, математиков, программистов и студентов-бакалавров экономики, в том числе в направлении 080500 "Бизнес-информатика", желающих подробнее изучить системный подход при построении имитационных моделей. В отличие от многих других работ здесь не рассматриваются вопросы программирования имитационных моделей и не приводятся примеры построения моделей из различных отраслей деятельности со свободной (произвольной) формой их изначального описания, формализации и структуризации. Данное исследование вводит единый (общий) способ построения имитационных моделей, базирующийся на специально разработанном языке пользователя (ЯАП), который реализуется на универсальной имитационной модели (УИМ). УИМ может быть запрограммирована на любом удобном языке (GPSS,Any Logic, Cu и т.п.). Такой подход позволяет не программировать каждый раз модели, написанные на ЯАП при наличии запрограммированной один раз УИМ.

Держатели документа:
ИВМ СО РАН : 660036, Красноярск, Академгородок, 50, стр.44

Доп.точки доступа:
Половников, Виктор Антонович; Девятков, Владимир Васильевич; Кобелев, Николай Борисович \под общ. ред.\
Экземпляры всего: 2
ИВМ-Фонд (1), ЦНБ-АБ (1)
Свободны: ИВМ-Фонд (1), ЦНБ-АБ (1)