| ГРНТИ | |
| УДК |
Рубрики:
иссле
иссле
Аннотация: Монография американского автора посвящена методам условной оптимизации, основанных на учете ограничений задачи с помощью множителей Лагранжа. Рассматриваются различные классы задач условной оптимизации: с простыми ограничениями в форме равенств и неравенств, гладкой и недифференцируемой оптимизации, выпуклого программирования и др. Для них изучаются итерактивные процессы, основанные на последовательной безусловной оптимизации вспомогательных функций: функции Лагранжа, гладких и негладких штрафных функций, модифицированных функций Лагранжа. Наиболее подробно исследуются так называемые методы множителей, в которых используются модифицированные функции Лагранжа: наряду с обычными методами первого порядка рассматриваются методы второго порядка ньютоновского и квазиньютоновского типа, комбинации методов множителей и штрафов с использованием линеаризации, а также основанные на методе множителей процедуры аппроксимации негладких и плохо обусловленных задач. Помимо теоретического исследования сходимости, значительное внимание уделено обсуждению вычислительной эффективности рассматриваемых методов и вопросам их практического применения. Изложение сопровождается рассмотрением простых примеров. Для научных работников, занимающихся разработкой методов оптимизации и их использованием в планировании, управлении и проектировании.
Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН
ИВМ СО РАН : 660036, Красноярск, Академгородок, 50, стр.44
Доп.точки доступа:
Третьяков, Н. В. \пер.\; Гольштейн, Е. Г. \ред. пер.\; Bertsekas, Dimitri P.
Экземпляры всего: 2
ИФ-КФ (1), ИВМ-Фонд (1)
Свободны: ИФ-КФ (1), ИВМ-Фонд (1)