Аннотация: Излагаются условия и методы построения эконометрических моделей по пространственным и временным данным, оценки параметров методом наименьших квадратов и методом максимального правдоподобия. Описываются структурные модели; автокорреляционная функция и методы выявления структуры временного ряда. При изучении взаимосвязей между временными рядами внимание уделяется коинтеграции, моделям с распределенным лагом (метод Койка) и моделям авторегрессии. Во втором издании (1-е изд. - 2001 г.) расширены главы, посвященные эконометрическому анализу и моделированию временных рядов, введены модели бинарного и множественного выбора, а также панельных данных. Для преподавателей, аспирантов, студентов экономических вузов, слушателей институтов повышения квалификации.
Держатели документа:
ИВМ СО РАН : 660036, Красноярск, Академгородок, 50, стр.44
Доп.точки доступа:
Елисеева, Ирина Ильинична; Курышева, Светлана Владимировна; Костеева, Татьяна Владимировна; Пантина, И.В.; Михайлов, Б.А.; Нерадовская, Ю.В.; Штрое, Г.Г.; Бартеле, К.; Рыбкина, Л.Р.; Елисеева, Ирина Ильинична \.\
Экземпляры всего: 1
ИВМ-Фонд (1)
Свободны: ИВМ-Фонд (1)