Аннотация: Рассматриваются алгоритмы квазиградиентного типа решения задач выпуклого стохастического программирования с негладкими функционалами цели и ограничений, задачи поиска седловых точек выпукло-вогнутых функций и точек равновесия по Нэшу в бесконечных играх многих лиц, а также некоторые классы вариационных неравенств. С единой новой точки зрения рассматриваются вопросы адаптивного регулирования параметров алгоритмов - это дает возможность строить эффективно работающие численные процедуры. Проводится теоретическое исследование такого типа алгоритмов. Даются рекомендации по программной реализации методов, приводятся блок-схемы, программы, даны описания и результаты расчетов для некоторых прикладных задач. Для инженеров, экономистов, статистиков, вычислителей, сталкивающихся с задачами оптимизации.
Держатели документа:
ИВМ СО РАН : 660036, Красноярск, Академгородок, 50, стр.44
Экземпляры всего: 1
ИВМ-Фонд (1)
Свободны: ИВМ-Фонд (1)